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国债期货1909合约回顾与总结

国债期货1909合约已经进入交割月,在合约结束之前,我们对1909合约在流动性较好时的价格变化以及各个策略的表现进行总结,进而为我们后续的投资交易提供经验及启示。

国债期货1909合约已经进入交割月,在合约结束之前,我们对1909合约在流动性较好时的价格变化以及各个策略的表现进行总结,进而为我们后续的投资交易提供经验及启示。

1909合约价格变化总结

1909合约的存续期为2018年12月17日至2019年9月16日,在其存续期内,TS1909、TF1909和T1909合约价格整体处于上涨趋势之中。结合流动性来看,在1909合约流动性最好的时间段(2019.05-2019.08),合约价格上涨较为顺畅,期间仅出现过几次小幅回调或平台整理。这一期间,T1909合约上涨幅度达到了3.02元;而TF1909合约上涨幅度为1.89元;TS1909合约上涨幅度达到了0.67元。

国债期货1909合约回顾与总结

国债期货1909合约回顾与总结

国债期货1909合约回顾与总结

具体以T1909合约为例,主要回顾其在2019年5月-2019年8月之间的价格变化,我们将这一时间段主要分为以下八个阶段:

(1)2019.05.06-2019.05.20:五一节后,债市连续两周上涨。债市上涨的原因有:(1)贸易摩擦升级,全球风险资产承压,股市大跌,市场风险偏好降低;(2)央行对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率;(3)资金面前期明显转松,资金利率下行至近年来最低水平;(4)4月信贷和社融增速不及预期,同比增速出现下滑;与此同时,4月经济数据表现也不及预期(5)央行超额续作到期MLF;(6)美国限制华为的事件持续发酵。在外部压力加大,内部经济金融单月数据不及预期的情况下,债券市场反弹势头较为明显。

(2)2019.05.21-2019.05.27:债市快速下跌。这期间债市下跌的原因有:(1)股市情绪略有恢复,股债跷跷板效应又现,债市受压;(2)资金面较前期有所收紧;(3)受包商银行被接管事件的影响,市场流动性遭受了极大冲击。该期间,债市也在5月23日曾因股市下跌而出现一次上涨,主要原因在于市场对贸易战的情绪偏悲观。

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套期保值 多头 期权 做多 头寸 编辑:季遥

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